Slow Turtle Trend Following
Реализация, показанная ниже, основана на книге Альтучера, в которой используются собственные скользящие средние за 22 недели (100 дней) и за 55 недель (385 дней). Это то, что он называет стратегией «медленной черепахи», которая предназначена для улавливания очень длинных (и основных) тенденций.
Он делает это, используя очень длинные скользящие средние. В оригинальной системе Turtle использовались более короткие средние.
В этой реализации с одним состоянием (всегда присутствующей на рынке) есть три интересных момента. Он использует очень длинные скользящие средние (100 и 385 дней). Торгует только утром в понедельник и меняет существующие позиции, покупая или продавая торговый объем, который в два раза превышает размер существующей позиции.
Код
using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;
using System.Drawing;
public class MyStrategy : Strategy
{
// quantity to buy on a trade
[Parameter("Order quantity (number of contracts to trade)")]
double Qty = 100;
[Parameter("Bar Block Size")]
int BarBlockSize = 6;
[Parameter("Length of SMA in blocks (weeks)", "SMA")]
int FastSMALength = 22;
[Parameter("Length of SMA in blocks (weeks)", "SMA")]
int SlowSMALength = 55;
int positionInBlock = 0;
bool buyOnNewBlock;
bool sellOnNewBlock;
// two moving averages
SMA fastSMA;
SMA slowSMA;
public override void OnStrategyStart()
{
// set up the fast average
fastSMA = new SMA(Bars, FastSMALength * 7, Color.Yellow);
Draw(fastSMA, 0);
// set up the slow average
slowSMA = new SMA(Bars, SlowSMALength * 7, Color.Pink);
Draw(slowSMA, 0);
}
public override void OnBarOpen(Bar bar)
{
// calc quantity to reverse a position
double orderQty = 2 * Qty;
if (!HasPosition)
orderQty = Qty;
if (positionInBlock == 0)
{
if (buyOnNewBlock)
{
Buy(orderQty, "Reverse to Long");
buyOnNewBlock = false;
}
if (sellOnNewBlock)
{
Sell(orderQty, "Reverse to Short");
sellOnNewBlock = false;
}
}
}
public override void OnBar(Bar bar)
{
// if our SMAs contain the current bar date
if (fastSMA.Contains(bar.DateTime) && slowSMA.Contains(bar.DateTime))
{
// see which one is above the other
Cross cross = fastSMA.Crosses(slowSMA, bar);
if (cross == Cross.Above)
buyOnNewBlock = true;
if (cross == Cross.Below)
sellOnNewBlock = true;
}
positionInBlock = (positionInBlock++) % BarBlockSize;
}
}