188 календарных аномалий. S&P, DAX, NIKKEI

В таблице представлены существующие календарные аномалии. Исследование затрагивает период с 1991 по 2008 год на фьючерсах на индексы S&P, DAX,NIKKEI.

График

Итоги:

Используя методы t-boostrap и montecarlo авторы приходят к выводу что, эффект Turn-of-the-month является единственным эффектом который является статистически значимым и экономически устойчивым во времени.