Портфель стратегий Brent by Jonh Gold

Стратегии на фьючерс брент были найдены методом data mining в процессе мониторинга твиттера в 2016-2017 годах, объединены в портфель стратегий и торгуются многими интрадей по сей день с небольшими вариациями.

Результаты работы мини-портфеля стратегий с 2017 года:

Net +78.3$, Trades 2059, Win 54%, maxDD -11,4%, time in market 12%

Кривая доходности

Корреляционный анализ

Правила

Стратегия 1

Лонг

Если Rsi(c,10)>80 and time>17:00

Выход

По закрытию сессии

Cтратегия 2

Лонг

Если время=1400 and день недели=5 and месяц<>9

Выход

По закрытию сессии

Стратегия 3

Лонг

Если время=2300

Выход

По закрытию сессии

Стратегия 4

Лонг + Шорт

Различные комбинации времени

Выход

По закрытию сесиии