Волатильность 30/60/90 дней
Расчет n-дневной волатильности для сравнения и анализа будущих волнений на рынке.
30 дней
30-90 дней
Код
library(rusquant)
dateFrom = '2005-01-01'
dateTo = Sys.Date()
SPFB.RTS = getSymbols('@RI', src =
'Mfd'
, from =
dateFrom
, auto.assign = F,period='day')
log_RI <- diff(log(SPFB.RTS[,4]), lag=1)
a=na.omit(log_RI)
realized.vol30 <- xts(apply(a,2,runSD,n=30), index(a))*sqrt(252)
realized.vol60 <- xts(apply(a,2,runSD,n=60), index(a))*sqrt(252)
realized.vol90 <- xts(apply(a,2,runSD,n=90), index(a))*sqrt(252)
bb <- as.zoo(realized.vol30-realized.vol90)
plot(realized.vol30-realized.vol90)
plot(realized.vol30)