Алгоритмическая структура
Описание программных и аппаратных технологий для бесперебойной работы. Размещение серверов в датацентре.
Фреймворк предоставляет базовые функции рисования и визуализации графиков, которые полезны для того, чтобы понять, что поступили правильные данные для тестирования стратегий, что корректно соединились с провайдером данных, что можно послать заявку и получить репорты и т.д.
Этот сетап могут использовать фонды любых размеров. Он включает в сетя средства разработки (Openquant), среду для исполнения стратегий (QuantTrader), централизованное хранилище данных (QuantBase), и также роутинг ордеров и данных (QuantRouter).
Получение данных и исполнение сделок осуществляется через следующих провайдеров:
Alfa Direct, Currenex, DB FIX, Finam Transaq, Genesis, Hotspot, IB, Integral, IQFeed, Ivory Scorpion, Lightspeed, MBTrading, Nordnet, Open E Cry, OSL FIX, Plaza II, Quik Fix, SAXO FIX, SmartCom, TT Api Fix.
из ask/bid/middle собираются следующие типы баров:
time - (sec, min, daily,weekly)
tick - кол-во тиков внутри бара
vol - общий объем бара
range - (high - low) multiplied by 10000
отдельно формируются:
quotes - bid,ask
marketdepth - изменение стакана
