Результаты работы

Помесячная доходность, исторические просадки и технические коэффициенты.

Наши стратегии реализованы в наиболее ликвидном формате — индивидуально управляемых счетах (separated managed accounts, SMA) в ведущих российских банках.

Доходность по месяцам

Характеристика:

Cтратегии направлены на решение одной из двух задач: повышении доходности инвестиционного портфеля при заданном уровне риска или уменьшении волатильности портфеля при сохранении целевой доходности.

Стратегия предполагает инвестирование в инструменты фондового и срочного рынка, обращающиеся на Московской бирже, и номинированные в рублях.

Принципы управления:

Портфель не имеет предпочтений для «длинной» или «короткой» стороны: большая часть алгоритмов может торговать симметрично.

Методология:

Портфель состоит из широкого множества некоррелированных и, преимущественно, краткосрочных алгоритмов , торгующих на разных инструментах. Основная часть алгоритмов портфеля может быть классифицирована как краткосрочные и среднесрочные паттерновые системы. Аллокация для различных систем регулярно пересматривается и может изменяться.

Описание:

Средняя историческая доходность — от 30% годовых.

Допустимый риск портфеля — 15%.

Инвестиционный горизонт — 1 год.

Инвестиционный профиль: Сбалансированный.

Прочее

В целях соблюдения конфиденциальности, мы оставляем за собой право не публиковать в сети брокерские отчеты и банковские выписки. Вся информация предоставляется по запросу.