Три сезонных стратегии Brent/Wti 1983-2017

Анализируемый период охватывает период с марта 1983 года по декабрь 2017 года, который включает 417 месяцев.

Среднемесячная доходность Brent

Среднемесячная доходность WTI

Стратегии:

• А. Предполагает инвестирование в нефть в периоды с февраля по сентябрь и в 6-месячные казначейские векселя США в периоды с октября по январь.
• B. Предполагает инвестирование в нефть в периоды с марта по июнь и в 6-месячные казначейские векселя США в периоды с июля по февраль.
• C. Предполагает инвестирование в нефть в периоды с марта по апрель и в 6-месячные казначейские векселя США в периоды с мая по февраль.

Доходность стратегий:

Brent

WTI

Представленные результаты подтверждают выводы о том, что на рынке нефти можно найти некоторые сезонные модели.