Стратегия медленной черепахи

Published

February 9, 2020

Реализация, показанная ниже, основана на книге Альтучера, в которой используются собственные скользящие средние за 22 недели (100 дней) и за 55 недель (385 дней).

Это то, что он называет стратегией «медленной черепахи», которая предназначена для улавливания очень длинных (и основных) тенденций.

Он делает это, используя очень длинные скользящие средние. В оригинальной системе Turtle использовались более короткие средние.

В этой реализации с одним состоянием (всегда присутствующей на рынке) есть три интересных момента. Он использует очень длинные скользящие средние (100 и 385 дней).

Торгует только утром в понедельник и меняет существующие позиции, покупая или продавая торговый объем, который в два раза превышает размер существующей позиции.

Код


using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;

using System.Drawing;

public class MyStrategy : Strategy
{
    // quantity to buy on a trade
    [Parameter("Order quantity (number of contracts to trade)")]    
    double Qty = 100;
    
    [Parameter("Bar Block Size")]
    int BarBlockSize = 6;
    
    [Parameter("Length of SMA in blocks (weeks)", "SMA")]
    int FastSMALength = 22;
    
    [Parameter("Length of SMA in blocks (weeks)", "SMA")]
    int SlowSMALength = 55;

    int positionInBlock = 0;
    bool buyOnNewBlock;
    bool sellOnNewBlock;
    
    // two moving averages
    SMA fastSMA;
    SMA slowSMA;
    
    public override void OnStrategyStart()
    {       
        // set up the fast average
        fastSMA = new SMA(Bars, FastSMALength * 7, Color.Yellow);       
        Draw(fastSMA, 0);
        // set up the slow average
        slowSMA = new SMA(Bars, SlowSMALength * 7, Color.Pink);     
        Draw(slowSMA, 0);
    }

    public override void OnBarOpen(Bar bar)
    {
        // calc quantity to reverse a position
        double orderQty = 2 * Qty;

        if (!HasPosition)
            orderQty = Qty;

        if (positionInBlock == 0)
        {
            if (buyOnNewBlock)
            {
                Buy(orderQty, "Reverse to Long");

                buyOnNewBlock = false;
            }

            if (sellOnNewBlock)
            {
                Sell(orderQty, "Reverse to Short");             

                sellOnNewBlock = false;
            }
        }
    }

    public override void OnBar(Bar bar)
    {
        // if our SMAs contain the current bar date
        if (fastSMA.Contains(bar.DateTime) && slowSMA.Contains(bar.DateTime))
        {
            // see which one is above the other
            Cross cross = fastSMA.Crosses(slowSMA, bar);

            if (cross == Cross.Above)
                buyOnNewBlock = true;

            if (cross == Cross.Below)
                sellOnNewBlock = true;
        }

        positionInBlock = (positionInBlock++) % BarBlockSize;
    }
}