Стратегия боллинджер

Published

June 3, 2020

Cтратегия пытается торговать в длинную позицию, покупая на нижней границе полосы Боллинджера и продавая, когда цены растут и достигают линии скользящей средней.

Эта стратегия эффективна на рынках с боковым и восходящим трендом, если ложные прорывы и рынки с нисходящим трендом не слишком часто идут против вас. Конечно, вы должны добавить в эту стратегию механизм стоп-лосса для защиты от убытков, прежде чем использовать ее в реальной жизни. Также обратите пристальное внимание на транзакционные издержки, потому что небольшие колебания цен обычно не приносят большой прибыли.

Код


using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;

using System.Drawing;

public class MyStrategy : Strategy
{
    [Parameter("Order quantity (number of contracts to trade)")]
    double Qty = 100;
    
    [Parameter("Length of SMA")]
    int SMALength = 20;
    
    [Parameter("Order of BBL")]
    double BBLOrder = 2;

    // indicators
    BBL bbl;
    SMA sma;    

    Order buyOrder;
    Order sellOrder;

    public override void OnStrategyStart()
    {
        // set up the moving averages 
        sma = new SMA(Bars, SMALength);
        sma.Color = Color.Yellow;
        Draw(sma, 0);
        // set up bollinger bands
        bbl = new BBL(Bars, SMALength, BBLOrder);
        bbl.Color = Color.Pink;
        Draw(bbl, 0);
    }

    public override void OnBar(Bar bar)
    {
        // always a good practice to be sure a series contains
        // a bar for a particular date before you try to use it
        if (bbl.Contains(bar.DateTime))
        {
            // We are always trying to buy at the lower Bollinger
            // limit, and sell when the price goes up to the 
            // latest SMA value. So we are constantly
            // updating both the buy point and the sell point.

            // if we don't have an open position in this instrument,
            // update the buy point to the latest lower bbl limit 
            if (!HasPosition)
            {
                if (buyOrder != null)
                    buyOrder.Cancel();

                buyOrder = BuyLimitOrder(Qty, bbl.Last, "Entry");               
                buyOrder.Send();
            }

                // else if we already have a position going, update 
                // the sell point to follow the latest SMA value 
            else
                UpdateExitLimit();
        }
    }

    public override void OnPositionOpened()
    {
        UpdateExitLimit();
    }

    private void UpdateExitLimit()
    {
        // cancel old exit point order, if it exists
        if (sellOrder != null)
            sellOrder.Cancel();
        // Issue a new order with the latest SMA value. This is 
        // kind of a "trailing SMA sell order" that follows the SMA.
        sellOrder = SellLimitOrder(Qty, sma.Last, "Exit");      
        sellOrder.Send();
    }
}