Акции. Гэп 2%

Published

July 16, 2020

Эта стратегия наблюдает за акцией с гэпом вниз на 2%, затем покупает гэп (лонг), чтобы закрыть позицию, когда гэп закрывается, или в конце следующего бара после бара гэпа.

Таким образом, эта стратегия удерживает позицию открытой только в течение 1 бара.

Код


using OpenQuant.API;

public class MyStrategy : Strategy
{
    [Parameter("Gap percent")]
    double Percent = 2;

    [Parameter("Order quantity (number of contracts to trade)")]
    double Qty = 100;

    double prevClose;
    Order sellOrder;

    public override void OnBar(Bar bar)
    {
        prevClose = bar.Close;

        if (HasPosition)
        {
            sellOrder.Cancel();

            Sell(Qty, "Exit");
        }
    }

    public override void OnBarOpen(Bar bar)
    {
        if ((prevClose - bar.Open) / prevClose > Percent / 100)
            Buy(Qty, "Entry");
    }

    public override void OnPositionOpened()
    {
        sellOrder = SellLimitOrder(Qty, prevClose, "Limit Exit");
        sellOrder.Send();
    }
}