Дневная реверсия

Реверсия имеет происхождение, аналогичное инерции : давний элемент технического анализа, который в последнее время формализован академической трактовкой, вытекающей из дебатов о EMH.

Хотя эта литература столь же обширна, следующие статьи отражают основные моменты эволюции:

Первые хорошо известные шесть вводят аномалию реверсии и сверхреакции FF в различных обличьях.

Диссертация Берджесса является венцом четырехлетних исследований по автоматизации и использованию новых методов машинного обучения для дневной реверсии .

Доказав, что мир тесен, Берджесс нанят… как вы уже догадались, Морган Стэнли. Наконец, Авельянеда и Ли ретроспективно изучают ситуацию, фиксируя конкуренцию и торгуя элементарные стратегий внутридневного возврата.

Замечательная ирония всего этого заключается в том, что это действительно подтверждает существование арбитража: деньги можно делать с помощью стратегий, основанных на этих концепциях, по модулю существования ненулевых временных ограничений на то, когда это возможно .

Доказательство - от противного: если бы это было не так, соответствующая стратегия контрагента всегда была бы успешной и, таким образом, представляла бы собой бесплатный обед.