Стратегии из академических работ

Обзор содержит информацию о более чем 500 торговых стратегий, исторические тесты которых были опубликованы в академических работах.

Исторические бэктестирования начинаются с 1857 года, для таких стратегий как January Barometer и Pre-Holiday Effect, и длятся вплоть до текущего года, по таким работам как Market Sentiment and Overnight Anomaly и Rebalancing Premium in Cryptocurrencies.